Il faut modifier à chaque fois la commande AMCbeginQuestion et la mettre entre accolade.
Je ne sais pas comment créer une commande dans le préambule.

{\def\AMCbeginQuestion##1##2{\par\noindent{\bf Question ##1} votre icône ##2 \hspace*{1em}}
\begin{questionmult}{pref}    
  Parmi les villes suivantes, lesquelles sont des préfectures~?
  \begin{reponses}
    \bonne{Poitiers}
    \mauvaise{Sainte-Menehould}
    \bonne{Avignon}
  \end{reponses}
\end{questionmult}
}

La solution de Frédéric est plutôt robuste.
Si vous n'avez pas changé la définition de \AMCbeginQuestion, qui insère un espace de 1em après le numéro de question, vous pouvez aussi revenir en arrière de 1em pour écrire votre icône, comme ceci :

% après le \begin{document}
\newcommand{\difficult}{\hspace*{-1em}$\star\star$ \hspace*{1em}}
% [...]
% et dans les questions :
\begin{question}{prez}\difficult
  Parmi les personnalités suivantes, laquelle a été présidente
  de la république française~?
  \begin{reponses}
    \bonne{René Coty}
    \mauvaise{Alain Prost}
    \mauvaise{Marcel Proust}
    \mauvaise{Claude Monet}
  \end{reponses}
\end{question}

C'est une super idée qui fonctionne parfaitement! Merci beaucoup Alexis!